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| 带有β约束的收益率极大化证券组合优化模型 | |
| 引用本文： | 杨辉煌.带有β约束的收益率极大化证券组合优化模型[J].预测,1998,17(4):50-51,49. |
| 作者姓名： | 杨辉煌 |
| 作者单位： | 浙江财经学院 |
| 摘 要： | 本文在文献［１］的基础上，用证券的多样化选择，建立了以收益极大化为目标的证券投资决策模型，使模型更便于计算及实际的应用 |
| 关 键 词： | β约束 证券组合 收益率 证券投资决策 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |
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