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| 一种确定有效边界算法的灵敏度分析 | |
| 引用本文： | 蒲飞.一种确定有效边界算法的灵敏度分析[J].怀化师专学报,1999,18(5):29-32. |
| 作者姓名： | 蒲飞 |
| 作者单位： | 怀化师专数学系，湖南怀化，4180008 |
| 摘 要： | 研究了证券投资组合中，在单指数模型下，允许卖空时，确定有效边界的一种算法的灵敏度．证明了该算法对各证券的期望收益率、系统风险、非系统风险度市场指数收益的方差是稳健的。 |
| 关 键 词： | 有效边界算法 灵敏度分析 单指数模型 卖空 非系统风险 证券投资组合 |
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