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| 金融网络视角下的中国上市银行机构系统性风险指标度量 ——基于改进后的多因子定价模型 | |
| 引用本文： | 刘羿,余航.金融网络视角下的中国上市银行机构系统性风险指标度量 ——基于改进后的多因子定价模型[J].未来与发展,2021(2):26-33,20. |
| 作者姓名： | 刘羿 余航 |
| 摘 要： | 文章以改进后的三因子定价模型为基础,并深度融合了复杂网络分析方法,构建出了一种新的,可度量银行机构系统性风险和重要性指标的计量模型.借助改进后的三因子模型,结合上市银行机构的股价数据,我们获得了各机构的时变违约概率,并将其作为在复杂网络分析模拟流程中,机构直接违约风险的代理变量,这种模型解决了在传统网络分析方法中,假设... |
| 关 键 词： | 系统性风险 金融网络模型 多因子定价 |