| 基于对数正态分布代入法的布莱克—斯科尔斯模型的研究 |
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| 引用本文： | 胡春生.基于对数正态分布代入法的布莱克—斯科尔斯模型的研究[J].贵阳学院学报(自然科学版),2012,7(1). |
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| 作者姓名： | 胡春生 |
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| 作者单位： | 贵阳学院经济与管理科学系,贵州贵阳,550005 |
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| 基金项目： | 2010年度贵州省教育厅高校人文社会科学研究项目 |
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| 摘 要： | 根据正态分布的特性和证券价格自然对数的变化特征,先推导出一个具有普适价值的对数正态分布公式,然后结合期权定价的特征,导出了布莱克—斯科尔斯期权定价公式。此方法笔者将之命名为对数正态分布代入法。与随机偏微分方程方法和鞅方法相比较,这种方法对数学的要求并不高,只需掌握常规的概率论知识即可,因此它简单易懂,便于理解接受。
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| 关 键 词： | 布莱克—斯科尔斯模型 期权定价 对数正态分布代入法 |
the study of Black- Scholes, model based on the log- normal distribution method |
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| Keywords: | Black - Scholes model Option pricing Loglnormal distribution method |
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