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| 径向基函数法求解Merton时变利率模型下的欧式看涨期权 | |
| 作者单位： | ;1.河南科技大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题,利用径向基函数法对其近似求解,借助于数值实验,探讨了无风险利率时变及波动率变化对期权价格的影响.实验结果表明,径向基函数法求解欧式看涨期权具有高精度、计算简单、易操作等优点. |
| 关 键 词： | 欧式期权定价 交易费 时变利率 径向基函数法 |
The radial basis function method for the european call pricing option under merton model of time-varying interest rate |
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