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| 对AR模型参数估计法的探讨 | |
| 引用本文： | 金雪峰.对AR模型参数估计法的探讨[J].丽水学院学报,2000,22(5):11-12. |
| 作者姓名： | 金雪峰 |
| 作者单位： | 温岭师范学校!浙江温岭，327500 |
| 摘 要： | 对ＡＲ模型的估计方法很多 ,如Ｂｏｘ矩估计法、Ｂｕｒｇ法、Ｍａｒｐｌｅ法 ,但这 3种方法各有优缺点。Ｂｏｘ矩估计法速度快、精度低 ;Ｍａｒｐｌｅ法精度高 ,但速度慢。如何提高Ｂｏｘ矩估计法的精度 ,使之更实用可行 ,本文进行了讨论。1 基本思想设一个Ｐ阶ＡＲ模型为 :ｘｔ =ｗｔ-ａ1 ｘｔ- 1 -ａ2 ｘｔ- 2 -… -ａｐｘｔ-ｐ,(1 )ｗｔ 为白噪声 ,其方差为 :σ2 ｗ =Ｅ(ｘｔ ａ1 ｘｔ- 1 … ａｐｘｔ-ｐ) 2 ,(2 )方差最小的必要条件 : σ2 ｗ ａｉ =0 ,(3)则Ｒ^ｉ ａ^1 Ｒ^ｉ- 1 … ａ^ｐＲ^ｉ-ｐ =0 , ｉ =0 ,1 ,2 ,… ,Ｐ ,(4)… |
| 关 键 词： | AR模型 参数估计法 数学模型 |
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