三一重工股票收益率的实证分析 |
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作者姓名: | 袁裕泽 |
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作者单位: | 闽江学院数学系,福建福州350121 |
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基金项目: | 福建省自然科学基金项目(2013J05012);福建省中青年教师教育科研项目(JA13261);闽江学院科研项目(YKQ13001) |
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摘 要: | 研究三一重工(A股)周对数收益率的均值结构与条件方差结构.实证分析表明:该股票周收益率的均值结构与条件方差结构符合联合的ARMA—GARCH模型,该结论可以为投资者进行该股票投资提供有益的帮助.
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关 键 词: | 三一重工 ARMA GARCH |
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