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| 基于GARCH模型的上证指数的VaR分析 | |
| 作者姓名： | 李克娥 陈圣滔 |
| 作者单位： | 长江大学信息与数学学院,湖北·荆州,434023 |
| 摘 要： | 本文介绍了VaR方法和GAKCH模型，并利用此模型对沪市1998年至2005年的上证指数进行实证分析，结果表明，金融时间序列数据中普遍存在的尖峰厚尾性在沪市指数中同样存在，还有明显的异方差性，并且GAKCH模型可以很好的预测VaR值。 |
| 关 键 词： | VaR方法 GARCH模型 自回归条件异方差 |
| 文章编号： | 1672-7894（2008）02-148-02 |
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