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| 基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究 | |
| 引用本文： | 禾祺夫,董立娟.基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究[J].内蒙古科技与经济,2010(1):13-15. |
| 作者姓名： | 禾祺夫 董立娟 |
| 作者单位： | 1. 北京交通大学,经济管理学院,北京,100000 2. 中国建设银行,内蒙古分行,内蒙古,呼和浩特,010000 |
| 摘 要： | 文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷的蒙特卡罗模拟法（Monte Carlo Simulation,简称MC）计算的VaR方法,对香港恒生指数期货进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。 |
| 关 键 词： | 股指期货 VaR模型 蒙特卡罗模拟 |
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