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| 投资组合的收益和风险问题 | |
| 引用本文： | 刘涛,赵芝龄,黄天宁.投资组合的收益和风险问题[J].数学学习与研究(教研版),2009(7). |
| 作者姓名： | 刘涛 赵芝龄 黄天宁 |
| 作者单位： | 西南交通大学 |
| 摘 要： | 我们定义风险为收益率波动的大小即收益率的方差.以投资额乘以风险度作为风险的度量.同时引入“对数风险度“来划分投资者对风险的不同喜好.此模型为多目标规划,我们分两方面把模型转化为单目标规划.1.固定若干风险级别,计算出相应的最优投资方案;2.固定收益,计算出此时风险最低的投资方案. |
| 关 键 词： | lingo线性规划模型 方差 对数风险度 |
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