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| 次贷危机中国传染效应实证研究——基于copula的非参数检验 | |
| 引用本文： | 于建科,韩靓.次贷危机中国传染效应实证研究——基于copula的非参数检验[J].未来与发展,2009,30(5). |
| 作者姓名： | 于建科 韩靓 |
| 作者单位： | 1. 南开大学经济学院金融系,天津,300071 2. 西南财经大学人口研究所,四川,成都,610074 |
| 摘 要： | 次贷危机无疑是近10年来全球最重要的经济事件,世界经济形势由此遭受了严重的打击.市场收益及其波动性以及市场相关性是传染效应的基础.为改进copula现有估计方法的缺陷,本文采用TSML方法度量中美股市之间的非线性和非对称性关系.并使用Bootstrap方法更准确地衡量两者之间的传染效应.本研究表明,危机前后中美股市之间的相关性发生了改变,从而验证了传染效应的存在及其程度. |
| 关 键 词： | 次贷危机 传染效应 自助法 |
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