| 基于CoVaR模型的我国银行业系统性风险的测度 |
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| 引用本文： | 修国义,王芳菲.基于CoVaR模型的我国银行业系统性风险的测度[J].科技与管理,2015,17(3):103-106. |
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| 作者姓名： | 修国义 王芳菲 |
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| 作者单位： | 哈尔滨理工大学经济学院,黑龙江哈尔滨,150080 |
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| 摘 要： | 在经济全球化深入发展的今天,我国想要保持经济的平稳快速发展,必须增强抵抗风险的能力。银行业是我国金融体系的主导,而且银行业系统性风险有极大的传染性和破坏性,因此必须增强对银行业系统性风险的监管。本文提供了测度系统性风险的方法——Co VaR方法,目的在于通过对系统性风险的有效测度,为银行业的风险监管提供预警和建议。研究结果证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,并且国有银行对系统性风险的贡献度较高,抵御系统性风险的能力较强,这与实际情况相吻合。
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| 关 键 词： | 系统性风险 风险监测 条件风险价值 |
Measure of risk in China's banking system based on CoVaR model |
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| XIU Guo-yi,WANG Fang-fei.Measure of risk in China's banking system based on CoVaR model[J].Science-Technology and Management,2015,17(3):103-106. |
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| Authors: | XIU Guo-yi WANG Fang-fei |
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