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| 中小板股指收益率波动的非对称性研究 | |
| 引用本文： | 魏波.中小板股指收益率波动的非对称性研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2012(24):128-130. |
| 作者姓名： | 魏波 |
| 作者单位： | 北方民族大学信息与计算科学学院 |
| 基金项目： | 北方民族大学科学研究项目(2010Y040)资助 |
| 摘 要： | 本文运用GARCH类模型分析中小板指数日收益率波动的非对称性,研究表明:在描述中小板市场波动率的杠杆效应时,TARCH(1,1)和EGARCH(1,1)模型的估计结果均表明中小板市场具有非对称性,然而对于中小板指数收益率,这种非对称效应似乎并不明显. |
| 关 键 词： | GARCH模型 收益率 非对称性 |
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