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| 多期投资组合选择的均值-CVaR模型 | |
| 引用本文： | 方楚旭.多期投资组合选择的均值-CVaR模型[J].现代企业教育,2007(20). |
| 作者姓名： | 方楚旭 |
| 作者单位： | 中山大学岭南学院金融系,510275 |
| 摘 要： | 为了克服静态CVaR模型的不足,且试图为实现投资组合的最优配置以权衡期望财富和尾部风险提供更贴近现实的方案,文中提出了多期的均值-CVaR模型,并给出了正态条件分布和一般条件分布情形下模型的转化和推导。 |
| 关 键 词： | 市场风险 均值-CVaR 投资组合 动态 |
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