股票投资组合VAR分析与应用 |
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引用本文: | 邵萍英,鲁方生.股票投资组合VAR分析与应用[J].宿州教育学院学报,2008,11(6):26-27. |
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作者姓名: | 邵萍英 鲁方生 |
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作者单位: | 1. 中共合肥市委党校,安徽,合肥,230031 2. 安徽大学,安徽,合肥,230031 |
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摘 要: | 本文以马柯维兹投资组合理论为基础,通过对股票市场风险因素的分析,把VAR方法引入股票投资组合的风险管理当中,为投资者制定规避风险组合方案以及实际操作提供有益的帮助。
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关 键 词: | 股票投资组合 风险分散 VAR |
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