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| Black-Scholes公式及其在欧式期权定价中的应用 | |
| 作者姓名： | 周会会 |
| 作者单位： | 广东海洋大学寸金学院 |
| 摘 要： | 70年代初,Fisher Black和Myron Scholes取得了一个重大突破,推导出基于无红利支付股票的任何衍生证券的价格f必须满足的方程:af/at+rSaf/sS+1/2σ2S2a2f/aS2=rf.他们运用该方程推导出股票的欧式看涨期权和看跌期权的价值.本文我们利用风险中性估值工具来证明Black-Scholes公式及其在欧式期权定价中的应用. |
| 关 键 词： | Black-Scholes公式 风险中性 期权定价 |
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