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| 随机利率下离散时间风险模型的若干递推公式 | |
| 引用本文： | 王丽霞,陈芳.随机利率下离散时间风险模型的若干递推公式[J].合肥联合大学学报,2007,17(4):9-12. |
| 作者姓名： | 王丽霞 陈芳 |
| 作者单位： | 安徽大学数学与计算科学学院,合肥230039 |
| 摘 要： | 对于利率为独立同分布，保费及理赔支付时间为离散时间的两种风险模型进行了研究，得到两种模型破产前盈余、破产时赤字及破产前最大盈余的联合分布的递推公式，并由此导出了这两种模型的破产概率及破产前最大盈余分布的递推公式． |
| 关 键 词： | 离散时间风险模型 随机利率 盈余 最大盈余 赤字 |
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