| 信息不对称下商业银行信贷风险分析与对策 |
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| 引用本文： | 刘琦铀,张能福.信息不对称下商业银行信贷风险分析与对策[J].科技创业月刊,2010(1). |
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| 作者姓名： | 刘琦铀 张能福 |
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| 作者单位： | 五邑大学管理学院,广东,江门,529020 |
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| 基金项目： | 广东省自然科学基金项目(项目编号:8152902001000010) |
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| 摘 要： | 通过不完全市场下我国商业银行信贷风险问题以及看涨期权与风险贷款的同构性分析,针对我国股市波动不稳定,尤其是重大经济事件或政治事件的信息披露以及金融市场上可能存在的影响金融资产价格波动率的季节性或周期性等因素,对标的资产市场产生影响较大这一特性,提出基于Tomp-kins方法的预测波动率求解来替代传统历史波动率的求解,以期用修正后的KMV模型更好地量化信用风险。本研究成果对于解决当前金融危机形式下的我国商业银行信用风险管理问题具有一定的参考价值。
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| 关 键 词： | 信息不对称 信贷风险 波动率 KMV模型 |
Analysis and Countermeasures of Commercial Bank Credit Risk under Asymmetric Information |
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