带干扰的双更新风险模型的生存概率 |
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引用本文: | 刘家军.带干扰的双更新风险模型的生存概率[J].内蒙古科技与经济,2007(5X):70-71. |
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作者姓名: | 刘家军 |
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作者单位: | 广东商学院数学与计算科学系,广东广州510320 |
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摘 要: | 本文把经典风险模型进行推广,把索赔到达过程加以推广为更新过程,把保费到达过程设为更新过程M1,在有干扰的情况下,设其为布朗运动W1,得到一个新的风险模型:R1=u+cMt+Wt-ΣNi=1Xt,用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时刻t的生存概率。
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关 键 词: | 双更新过程 臣朗运动 生存概率 |
文章编号: | 1007-6921(2007)10-0070-02 |
修稿时间: | 2006-11-27 |
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