| 有限离散时间金融市场模型的无套利定理 |
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| 引用本文： | 易艳春,吴雄韬.有限离散时间金融市场模型的无套利定理[J].衡阳师范学院学报,2010,31(3):9-13. |
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| 作者姓名： | 易艳春 吴雄韬 |
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| 作者单位： | 衡阳师范学院,数学系,湖南,衡阳,421008 |
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| 基金项目： | 湖南省教育厅资助项目 |
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| 摘 要： | 在有限离散时间金融市场模型申给出在有红利、有消费和投资以及有交易费情形时的资产价值表达式；用条件概率、条件期望和鞅论等知识刻画市场无套利的等价条件。
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| 关 键 词： | 金融市场模型 资产定价 自融资 无套利 |
The No-Arbitrage Theorem of the Finite Discrete-time Financial Market Model |
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| YI Yan-chun,WU Xiong-tao.The No-Arbitrage Theorem of the Finite Discrete-time Financial Market Model[J].journal of Hengyang Normal University,2010,31(3):9-13. |
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| Authors: | YI Yan-chun WU Xiong-tao |
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