| 附有回购条款的可转换债券的鞅定价 |
| |
| 引用本文： | 朱丹.附有回购条款的可转换债券的鞅定价[J].湖南科技学院学报,2006,27(5):31-35. |
| |
| 作者姓名： | 朱丹 |
| |
| 作者单位： | 湖南财经高等专科学校,湖南,长沙,410081 |
| |
| 摘 要： | 从定量的角度分析了附有回购条款的可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出其定价公式.
|
| 关 键 词： | 可转换债券 回购条款 期权 风险中性定价 Girsanov定理 |
| 文章编号： | 1673-2219（2006）05-0031-05 |
| 收稿时间： | 2006-01-11 |
| 修稿时间： | 2006年1月11日 |
The Martingale Pricing for Convertible Bond with back buy Treaty |
| |
| ZHU Dan.The Martingale Pricing for Convertible Bond with back buy Treaty[J].Journal of Hunan University of Science and Engineering,2006,27(5):31-35. |
| |
| Authors: | ZHU Dan |
| |
| Abstract: | The value composition of the Convertible Bond is discussed in a quantitative analysis.And under the hypothesis that the stock price is satisfied to geometic Brown motion we get the pricing formula of Convertible Bond with back buy treaty by means of Martingale approach (risk-neutral valuation). |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
