VaR模型在我国基金投资中应用——基金投资策略

基金管理公司如何应用先进的风险度量与控制技术控制风险并获得稳定的收益成为理论界和实务界迫切关心的问题。基金在进行投资组合的过程中的损益情况反映在每天的基金净值上，因此，通过VaR模型的历史模拟法对股票型投资基金进行风险评价并为投资者提供投资策略。