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利率为多元随机过程下债券对利率风险的规避问题研究
引用本文:
程希骏,马淑雷.利率为多元随机过程下债券对利率风险的规避问题研究[J].预测,1999,18(3):47-48.
作者姓名:
程希骏
马淑雷
作者单位:
中国科技大学商学院(程希骏),北京康德国际合作公司(马淑雷)
摘 要:
本文在文献[1]~[3]的基础上,导出了利率为多元随机过程下投资计划期的计算公式,并给出了一个例子
关 键 词:
利率风险
投资计划期
多元随机扰动
债券
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