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| 中国股票市场波动的非线性GARCH预测模型 | |
| 引用本文： | 魏巍贤,周晓明.中国股票市场波动的非线性GARCH预测模型[J].预测,1999,18(5):47-49. |
| 作者姓名： | 魏巍贤 周晓明 |
| 作者单位： | [1]厦门大学金融研究所 [2]中共陕西省委办公厅 |
| 摘 要： | 本文首次应用广义自回归条件异方差（ＧＡＲＣＨ）模型及其两种非线性修正模型（ＱＧＡＲＣＨ 模型和ＧＪＲ 模型）预测中国股票市场的波动。结果表明ＱＧＡＲＣＨ模型对中国股市波动具有非凡的预测能力，它明显地优于随机游动模型，但ＧＪＲ 模型的预测效果欠佳 |
| 关 键 词： | 中国 股票市场 波动预测 非线性 GARCH 模型 |
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