次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的亚式期权定价 |
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引用本文: | 王竟莘,王欣怡,郭志东.次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的亚式期权定价[J].长春师范大学学报,2022(6):19-25. |
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作者姓名: | 王竟莘 王欣怡 郭志东 |
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作者单位: | 安庆师范大学数理学院 |
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基金项目: | 安徽省自然科学青年基金项目“次扩散过程驱动下的若干期权定价模型和方法研究”(1908085QA29); |
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摘 要: | 亚式期权是一种重要的新型期权.在现有期权定价模型中,标的资产价格变化的随机驱动源通常为布朗运动,且多是考虑固定敲定价格.本文探究了次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权定价问题,运用次分数下的伊藤公式得到几何平均亚式期权满足的偏微分方程,通过傅里叶变换的方法给出了具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权显示表达式,并给出了相关的一些数值计算结果.
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关 键 词: | 期权定价 次分数布朗运动 亚式期权 数值模拟 |
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