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| 我国碳排放权配额市场的风险研究——以北京环境交易所为例 | |
| 引用本文： | 刘用明,周飞,甘永春.我国碳排放权配额市场的风险研究——以北京环境交易所为例[J].软科学,2017(10):85-89. |
| 作者姓名： | 刘用明 周飞 甘永春 |
| 作者单位： | 1. 四川大学经济学院,成都,610064;2. 四川大学经济学院,成都610064;中国十九冶集团投融资部,成都610031 |
| 摘 要： | 基于北京环境交易所碳排放权配额市场数据,从流动性和波动性两方面对其市场风险进行了研究.结果显示,市场流动性风险水平较高,市场的流动性主要集中于第二季度,而其他时期的流动性水平较低且处于下滑趋势中.市场的波动性风险也较高,波动性表现出了显著的状态转换特征,且波动性存在增强的趋势,市场风险水平有所提升. |
| 关 键 词： | 碳排放权 市场风险 流动性 波动性 Markov-SW-ARCH |
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