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| 从风险价值到压力测试——一个全面的风险分析框架 | |
| 引用本文： | 邵骏.从风险价值到压力测试——一个全面的风险分析框架[J].科学与管理,2004,24(1):31-33. |
| 作者姓名： | 邵骏 |
| 作者单位： | 厦门大学经济学院 |
| 摘 要： | <正> 一、风险价值的回顾 风险价值(value at risk)通常也被称为风险资本(capital at risk),对于风险的衡量来说,它尝试用单一的数字来对金融资产投资组合的整体风险进行概括。不仅金融机构把它作为风险管理的有效工具,而且中央银行等监管者也使用风险价值来确定一个银行的市场风险资本金。关于风险价值的计算,是为了能够表述以下的语句:“我们可以有x％的置信水平可以确定,在以后的n天内投资组合 |
| 关 键 词： | 金融机构 风险价值 风险资本 压力测试 风险分析 |
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