|
|||||
|
|
| Hull-White模型下欧式互换期权定价 | |
| 作者单位： | ;1.河南牧业经济学院基础教研部;2.河南财政金融学院数学与统计学院;3.东兴证券股份有限公司东兴资本 |
| 摘 要： | 采用Hull-White模型,通过Crank-Nicolson有限差分法来对欧式互换期权进行分析和定价,从相对常见的衍生品的定义和定价模型出发,最终给出欧式互换期权的定价结果. |
| 关 键 词： | 利率模型 互换期权 有限差分法 Hull-White模型 |
European swaption pricing under Hull-White model |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |