| 期限结构估测法及其在利率互换定价中的应用 |
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| 引用本文： | 谢赤,钟赞.期限结构估测法及其在利率互换定价中的应用[J].中国软科学,2003(9):133-135. |
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| 作者姓名： | 谢赤 钟赞 |
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| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(79970015;70142015);全国青年教师奖励计划项目;博士点专项基金项目(20020532005) |
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| 摘 要： | 本文在利用零息票利率法对具体案例进行定价分析过程中，将三种利率期限结构估测法用于计算互换定价的固定利率，通过对计算结果的分析与比较，得出了应用立方插值法所求出的利率是最合理的定价的结论。
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| 关 键 词： | 利率期限结构 估测方法 利率互换 定价 零息票利率法 |
| 文章编号： | 1002-9753(2003)09-0133-03 |
| 修稿时间： | 2003年1月8日 |
Estimation Methods for Term Structure of Interests Rates and Its Application in Interest Swap Pricing |
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