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国内传统能源、新能源和国际原油市场相关性分析
作者姓名:凌美君
作者单位:南京财经大学 应用数学学院,江苏 南京,210023
基金项目:江苏省研究生与实践创新计划项目
摘    要:随着全球经济一体化的快速发展,国内能源市场和国际能源市场之间的联系日益加深,市场间的相互关系和波动溢出效应受到监管部门和研究者的广泛关注.以中证能源指数、中证内地新能源主题指数和WTI原油日收盘价的对数收益率序列为研究对象,运用多重分形消除趋势波动分析方法研究国内传统能源市场、新能源市场和国际能源市场之间的相互关系及波动特征.实证结果表明,3个市场之间的交互关系存在多重分形性,且新能源和传统能源之间交互关系的多重分析性最强,意味着国内能源市场是一个低效市场,市场的波动受到市场外的因素影响较大.同时指明,序列的胖尾分布是造成多重分形性的主要原因.

关 键 词:传统能源市场  新能源市场  WTI原油市场  多重分形性
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