| 关于copula函数的两种半参数估计方法的比较 |
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| 引用本文： | 王雁,冯长焕.关于copula函数的两种半参数估计方法的比较[J].洛阳师范学院学报,2015(2):28-30. |
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| 作者姓名： | 王雁 冯长焕 |
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| 作者单位： | 西华师范大学数学与信息学院 |
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| 摘 要： | 本文以沪深300股指期货与上证指数的日收益率序列作为建模对象,通过两种基于经验分布的半参数估计copula参数的方法对两序列进行了相关性分析.结果表明,通过QQ、K-S拟合检验以及欧式距离,这两种方法所估计的Gumbel-copula模型均能更好地描述沪深300股指期货与上证指数的相关关系.
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| 关 键 词： | copula函数 半参数估计方法 经验函数 |
Comparison of Two Semiparametric Estimation Methods for Copula Functions |
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| WANG Yan;FENG Chang-huan.Comparison of Two Semiparametric Estimation Methods for Copula Functions[J].Journal of Luoyang Teachers College,2015(2):28-30. |
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| Authors: | WANG Yan;FENG Chang-huan |
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| Institution: | WANG Yan;FENG Chang-huan;School of Mathematics and Information,China West Normal University; |
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