我国国债信用风险管理实证研究

对国债信用风险的研究是一个十分有意义的课题，它将唤醒人们对潜在的国家信用风险的重视。本文应用KMV公司信用风险管理的基本理念，利用我国1981～2002年国债债务的相关数据，对国债的信用风险进行了研究。结果表明：作为金边债券的国债是存在信用风险的，该风险与债务的发行规模息息相关，在中央财政收入一定的情况下，国债的信用风险将随着发债规模的扩张而急剧上升。     

完善我国商业银行信用风险管理的建议

随着我国市场经济的发展以及与国际市场的接轨,我国的商业银行也将会面临各种各样的风险,而在我国商业银行面临的各种风险中,信用风险是最古老但也是最重要的风险之一。商业银行的信用风险管理也逐步成为其核心竞争能力。本文从商业银行信用风险的内涵着手,分析了我国商业银行信用风险管理现状及其问题,得出了完善我国商业银行信用风险管理的相关建议。     

我国商业银行信用风险管理讨论

商业银行的信用风险管理在国外已经形成了比较成熟的理论依据,而我国的金融市场开始比较晚,对商业银行的信用风险管理的研究相对发达国家也较晚.因此,对我国商业银行信用风险管理的实证研究,对于我国商业银行信用风险管理的发展有着现实的参考作用.     

我国商业银行国际保理业务的信用风险成因及对策

近年来,我国商业银行国际保理业务在迅速发展的同时也面临着相当大的风险,其中信用风险尤为突出。通过对我国商业银行从事国际保理业务信用风险成因的分析。提出了一些相应的对策。     

商业银行信用风险的评估方法概述

商业银行信用风险是引发银行危机的重要风险之一,对其进行评估一直为金融界所关注重要课题。随着经济全球化和金融创新的发展,对商业银行信用风险的评估方法不断演进,为金融监管提供了各种可供选择的工具,也为我国商业银行的信用风险提供了进行制度建设和博采各种方法所长的良好借鉴。     

基于Credit Metrics模型的CDS定价研究

信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS)作为当今国际上最流行的的信用衍生工具,被广泛应用于商业银行的信用风险管理中。Credit Metrics模型被广泛运用于度量信用风险的大小,在应用Credit Metrics模型计算商业银行贷款的VaR基础上探讨CDS的定价问题。以单笔贷款为例来说明该模型探讨CDS定价实际运用过程,对我国商业银行信用风险管理的提高有一定指导作用。     

对建立商业银行信用风险指标体系的探索

随着我国加入WTO过渡期的结束,商业银行不仅将面对更加激烈的竞争,而且还将面临全球化的信用风险、市场风险等诸多风险的挑战,其中伴随借贷行为产生的信用风险无疑是最重要的风险。对信用风险的评估是以信用风险指标体系的建立为基础的。因此,研究和设计商业银行信用风险指标体系,有利于提高商业银行的经营水平和竞争力。商业银行信用风险指标体系的建立要遵守科学性、可操作性、预见性和可量化性原则。对企业的偿债能力、盈利能力、运营能力、贷款方式和企业外部环境等因素分析,建立了16项指标,并在运用商业银行信用风险指标体系时提出了几点建议。     

基于客户分类和Z-score模型的某银行信用风险管理体系

商业银行的客户信用风险管理体系多种多样,各有立场和角度,也各有利弊。基于某商业银行客户信用风险管理实际,结合业界普遍的客户信用风险分析方法,通过实际需求建立客户等级分类模型和Z-score模型对客户信用风险进行系统性地评估,并利用真实数据进行验证,寻求现有信用风险评估值得改进之处,建立更为完善的客户风险管理机制。     

利用内部评级法管理我国商业银行信用风险

新巴塞尔协议鼓励商业银行采用内部评级法度量和管理信用风险。内部评级法有自己独特的风险度量方法,并要求具备一定的条件。我国商业银行应该克服目前面临的困难,采取有效对策,创造条件以实现利用内部评级法度量和管理信用风险。     

商业银行次级债券的功能、风险及对策分析

发行次级债券能帮助商业银行充实资本,提高资产负债管理水平,完善公司治理结构,但也还存在着风险和问题,必须采取相应对策予以解决。