个人信用风险评估模型的贝叶斯网络结构学习

研究了贝叶斯网络在商业银行信用风险评估方法中的应用,在商业银行数据中选取了对信用风险评级具有影响力的19项指标及样本,运用基于评分的算法对贝叶斯网络结构进行学习,并通过验证父子节点之间的相关性,对获得的贝叶斯网络结构进行了效果评价。     

基于客户分类和Z-score模型的某银行信用风险管理体系

商业银行的客户信用风险管理体系多种多样,各有立场和角度,也各有利弊。基于某商业银行客户信用风险管理实际,结合业界普遍的客户信用风险分析方法,通过实际需求建立客户等级分类模型和Z-score模型对客户信用风险进行系统性地评估,并利用真实数据进行验证,寻求现有信用风险评估值得改进之处,建立更为完善的客户风险管理机制。     

对建立商业银行信用风险指标体系的探索

随着我国加入WTO过渡期的结束,商业银行不仅将面对更加激烈的竞争,而且还将面临全球化的信用风险、市场风险等诸多风险的挑战,其中伴随借贷行为产生的信用风险无疑是最重要的风险。对信用风险的评估是以信用风险指标体系的建立为基础的。因此,研究和设计商业银行信用风险指标体系,有利于提高商业银行的经营水平和竞争力。商业银行信用风险指标体系的建立要遵守科学性、可操作性、预见性和可量化性原则。对企业的偿债能力、盈利能力、运营能力、贷款方式和企业外部环境等因素分析,建立了16项指标,并在运用商业银行信用风险指标体系时提出了几点建议。     

实物期权技术在债券信用管理中的应用

随着债券市场的发展,新的债券投资品种不断涌现。债券及债务本身在偿债顺序上的特殊性要求利益各方必须对信用风险作出评价。不同性质、不同规模的商业银行发行的各种债券在信用风险等级上也必然存在着差异。信用风险构成了债券或债务定价中必须考虑的重要因素,也要求商业银行在债券投资时必须关注信用风险管理。     

完善我国商业银行信用风险管理的建议

随着我国市场经济的发展以及与国际市场的接轨,我国的商业银行也将会面临各种各样的风险,而在我国商业银行面临的各种风险中,信用风险是最古老但也是最重要的风险之一。商业银行的信用风险管理也逐步成为其核心竞争能力。本文从商业银行信用风险的内涵着手,分析了我国商业银行信用风险管理现状及其问题,得出了完善我国商业银行信用风险管理的相关建议。     

关于商业银行小微企业信贷风险评估模型的实证研究

商业银行对授信客户的信用评估通常依赖于一些重要的指标(如客户信用、经济、客户状况以及财务等方面),通过对这些指标的分析和评估,依据一定的评估模型,可以对授信客户的信用风险级别进行评定。本文主要对银行小微企业信贷风险评估模型进行了相关研究,以供参考。     

基于LOGIT模型的中小型上市公司信用风险度量研究

信用风险是商业银行面临的主要风险之一。因资本结构的特殊性、高收益高风险性和信息不对称等因素,度量和规避中小型上市公司的信用风险对商业银行来说尤为重要。文章选取中小板块上市公司作为研究样本,提取相关财务指标对样本进行LOGIT分析,测度样本公司的信用风险。其中拟利用因子分析和主成分分析的方法对众多财务指标进行降维处理,便于LOGIT模型的构建。实证结果表明LOGIT模型能够有效测度我国中小型上市公司的信用风险。     

基于KMV模型的商业银行信用风险研究

信用风险是商业银行等金融机构面临的重要风险之一,本文通过对KMV模型的分析找出了一种度量商业银行信用风险的方法,得出了利用KMV模型衡量违约率的逻辑框架,并分析了KMV模型应用在我国商业银行的可行性.     

基于五级分类支持向量机集成的商业银行信用风险评估模型研究

研究表明支持向量机集成方法可以提高分类精度,但是目前所用的基于最多投票原则的集成策略无法评价单个支持向量机分类器的输出重要性.针对这个问题,本文建立一种基于五级分类的支持向量机集成方法,该方法具有四个因子输入,一个衡量商业银行信用风险的输出,该方法考虑了各子分类器的分类结果和各子分类器判决对最终决策的重要程度,利用Libsvm对某商业银行信贷的176组样本数据进行实证分析,结果表明本文提出的方法比其他分类方法的分类精度高,证实了该方法的可行性和有效性,为银行建立可靠的评估系统提供了依据.     

我国上市公司信用风险评估的方法、问题及对策分析

我国证券市场的上市公司因财务状况异常而被特别处理的现象屡禁不止，这种信用风险管理问题已成为金融机构和广大投资者十分关心的问题，因此对作为信用风险管理基础环节的信用风险评估进行研究具有重要的意义。文章在研究上市公司信用风险评估方法的基础上，指出了信用风险评估模型的不当选择、信用风险数据的缺乏和信用评估差数的不易确定是我国上市公司信用风险评估中存在的主要问题。计时这些问题。提出了提高我国上市公司信用风险评估能力的应对措施。     

基于信息不对称商业银行信用风险管理研究

本文试图在信息不对称的大前提下,用委托人一代理人理论对商业银行信用风险形成的机理和原因进行阐述,以期获得适合我国中小银行信用监控现状的、可操作的监控方法。本论文第一部分采用信息不对称理论对商业银行信用风险形成的机理和原因进行了分析。     

商业银行信用风险综合评价研究

商业银行信用风险评价作为一种有效的金融监管方式，是银行监管体系中的重要组成部分。本文根据商业银行信用风险评价指标体系建立的原则，从经营环境、银行素质、盈利能力、风险状况等四个方面建立商业银行信用风险评价指标体系，将定性分析与定量分析相结合，运用模糊数学理论对银行信用风险进行综合评价，并选择一家银行进行实证分析。     

我国商业银行信用风险管理讨论

商业银行的信用风险管理在国外已经形成了比较成熟的理论依据,而我国的金融市场开始比较晚,对商业银行的信用风险管理的研究相对发达国家也较晚.因此,对我国商业银行信用风险管理的实证研究,对于我国商业银行信用风险管理的发展有着现实的参考作用.     

商业银行信用风险度量模型与理论综述

随着金融的全球化趋势及新的金融交易品种不断推出,商业银行面临前所未有的信用风险的挑战。国外学术界对此从不同的角度提出了信用风险的量化方法,而国内对此方面的研究还远远不能满足国内入世后的管理需要。通过回顾国外信用风险度量理论与模型的发展。对国内商行信用风险管理提供有益借鉴。     

信用信息情报的微观机理研究

随着市场经济进程的加快,信用交易形式在各种交易总量中所占的比重日益扩大,与此相伴随的信用风险也应运而生,这主要是由于信用信息情报收集和公开的缺乏。随着我国加入WTO,与世界经济接轨日益深入,提高商业银行信用风险管理水平,收集和整理各种企业与个人的相关信用信息情报,提供高质量的信用报告,以解决信贷市场信息不对称问题,促进信贷市场的发展,是我国建立社会信用管理体系的重要前提。     

金融科技对商业银行信用风险的经济资本影响研究

以中国16家商业银行2011年1月至2019年6月数据为样本,实证检验金融科技对商业银行信用风险的经济资本的影响。研究表明,金融科技降低交易双方的信息成本,增加信息的透明度,减少商业银行信用风险的经济资本;商业银行盈利能力与所需信用风险的经济资本呈负相关关系;金融科技时代,商业银行亲周期行为减少,呈现“信用悖论”现象。因此,商业银行需要立足自身优势,与金融科技进行深度融合,提升风险管控能力。     

信用风险评估方法发展趋势

本文追溯和分析了20年以来国内外在信用风险评估方法上的创新、应用及其发展趋势,为我国金融机构信用风险管理提供一些有益的借鉴。     

信用衍生产品与商业银行风险管理

信用衍生产品是国际互换和衍生品协会(ISDA)于1992年创造的新名词,它是一种使信用风险从其他风险中分离出来,并从一方转让给另一方的合约。它的出现,为商业银行提供了一种崭新的信用风险管理方式。介绍了信用衍生产品的概念和种类,并详述其在商业银行风险管理中的应用。     

基于风险事件的商业银行信息科技风险评估模型

信息科技风险是商业银行金融风险的重要组成部分。以事件研究法为理论基础,结合中国银监会信息科技风险试评估体系,构建了基于风险事件的商业银行信息科技风险评估模型。在此基础上,以辽宁某X银行为例进行商业银行信息科技风险评估,验证了评估模型的有效性,为商业银行的信息科技风险管理提供了有力的决策工具。     

KMV模型在商业银行信用风险管理下的实证研究

商业银行在现代金融体系中起到了决定性作用。在我国商业银行的主要贷款客户是上市公司。一旦这些上市公司发生信用违约风险,无法偿还商业银行的贷款,就会给商业银行带来极大地风险。基于此,介绍商业银行用来管理其客户信用风险的模型KMV模型。根据KMV模型的理论原理进行实证分析。以41家上市的ST公司和对应的41家非ST公司为样本,从商业银行的角度,运用KMV模型对样本公司的违约距离进行测算。通过实证分析认为,认为KMV模型是当下最适合我国商业银行信用风险管理的模型。