亚式期权定价的控制变量法拟蒙特卡罗模求

用Matlab编程进行数值计算与分析，结果表明多元控制变量法有效地提高了拟蒙特卡罗模拟算术平均亚式期权定价的精确度，并且在维数较高情况下拟蒙特卡罗方法更具优越性．在一定条件下多元控制变量的模拟效果要好于几何平均亚式期权控制变量法模拟的效果。     

亚式期权定价的控制变量法拟蒙特卡罗模拟

用Matlab编程进行数值计算与分析,结果表明多元控制变量法有效地提高了拟蒙特卡罗模拟算术平均亚式期权定价的精确度,并且在维数较高情况下拟蒙特卡罗方法更具优越性,在一定条件下多元控制变量的模拟效果要好于几何平均亚式期权控制变量法模拟的效果。     

基于copula的沪深股市的风险分析

研究了在copula理论的基础上,用蒙特卡罗模拟法和拟蒙特卡罗模拟法,运用阿基米德copula的三种函数,计算沪深股市的风险价值,并与经验VaR做比较.得出了拟蒙特卡罗模拟法计算下的VaR更接近经验VaR值.     

分子水平上研究地质流体的物理化学性质（英文）

研究地质流体的物理化学性质和地球化学行为是地球系统科学研究所面对的挑战性课题之一。与诸如实验和物理化学建模等传统研究方法相比，分子水平上的计算机模拟在解决极端条件下流体体系物理化学性质方面表现出明显的优势，成为定量研究地球内部不同层圈中地质流体特点及其作用规律的有效途径。本论文简要介绍了我们把计算机模拟技术应用到地质流体研究中的成果，主要可概括为：（1）利用蒙特卡罗计算机模拟方法，我们成功地模拟了地质流体体系相平衡和相变，取得了与实验一致的结果，从而在计算机上实现了相平衡研究，与花费昂贵的实验相比具有方法学上的先进性；（2）通过分子动力学模拟研究水的物理化学性质，我们把水的PVT数据从实验所允许的温压范围（温度小于1873.15 K、压力低于5万大气压）扩展到2000 K、20万大气压，并提出了一个适用于宽广温压条件下的状态方程；（3）通过分子动力学和蒙特卡罗模拟，我们建立了一个CO2分子模型，它能同时准确预测CO2的各种物理化学性质和行为（PVT性质、相平衡、潜热、结构性质和动力学性质）；（4）通过分子动力学模拟研究氯化锂在溶液中的离子水化和缔合性质，我们得到了与实验和量子力学模拟一致的结果，与此同时还揭示了离子水化和缔合过程的微观机制。     

基于蒙特卡罗模拟的投资项目风险评价

运用蒙特卡罗模拟技术分析评价了项目的主要风险因素,通过对模拟结果的分析,对方案的抗风险能力进行比较,为项目的决策提供有力的依据。模拟实例的研究验证了蒙特卡罗模拟在投资项目风险评价中的可行性及有效性,说明它是一种行之有效的工具,     

基于蒙特卡罗方法的铀矿测井中特征参数的求取研究

本文利用蒙特卡罗方法模拟实际测井过程,对得到的数据进行处理后,通过形态系数反求特征参数。对于从相应标准模型上实测得到的数据,则利用斜率法求取特征参数。通过对比,验证了利用蒙特卡罗方法求取特征参数的可行性,同时简单探讨特征参数随射线能量的变化规律。     

基于GARCH模型的上证指数的VAR研究分析

风险管理、风险预测是金融市场最为热门的话题,而风险价值法是最受关注的风险管理方法。针对股票市场波动服从正态分布常规假设的不足和缺陷。选用能很好模拟股市尖峰厚尾特性的GARCH族模型,估计风险价值的主要参数;并选用蒙特卡罗模拟方法计算风险值,以具有股票市场综合特征的上证指数为样本数据进行实证研究,结果显示：该改进提高了蒙特卡罗模拟方法模拟结果的精确程度,使其预测结果更符和实际状况。     

基于蒙特卡罗模拟权证投资中VAR的应用分析

针对目前风险价值研究的不足和缺陷,选用蒙特卡罗模拟方法,在原有的理论和基础上进行推导改进,得出资产价值在不确定下的风险值计算,并在实例中进行分析验证,使其度量方法更符合实际情况.     

γ射线在不同物质中衰减规律的蒙特卡罗模拟

本文根据γ射线与物质相互作用机理,建立基于蒙特卡罗方法的粒子输运数学模型。根据窄束γ射线在物质中的衰减规律公式,通过蒙特卡罗方法模拟计算得到不同能量γ射线对于不同材料的衰减系数。并对γ射线在几种物质中的能量衰减变化进行模拟。结果显示用蒙特卡罗方法模拟与理论完全吻合。     

载人空间站载荷元器件供应商评价——基于蒙特卡罗数据包络分析法

载人空间站是高端装备典型代表，载荷设备具有技术复杂、可靠性要求高和时间节点计划性强等特点。载人空间站的研制按照“装备－分系统－设备－元器件”的结构开展，元器件质量、交付、价格的不确定性直接影响装备研制成果，因此对元器件供应商提出了更高的不确定性控制要求。针对载人空间站的工程需求，采用结合蒙特卡罗模拟和博弈交叉效率数据包络分析（DEA）模型的蒙特卡罗DEA法，研究在部分投入产出项的分布函数已知情况下决策单元效率值的分布函数，以期提供更全面可信的评价结果。并通过在某载人空间站承研单位的应用，进一步论证蒙特卡罗DEA法的有效性。     

混合指数分布定数结尾时参数估计的Monte Carlo EM加速算法

应用Monte Carlo EM加速算法对于单参数混合指数分布在定数结尾场合的参数估计问题做了较深入的探讨,做出了模拟试验。     

基于期望值模型的虚拟企业风险规划研究

主要分析了虚拟企业所面临的风险因素具有随机性的特点,建立了虚拟企业风险规划的期望值模型.为了较好地处理模型中的随机变量,引入了蒙特卡罗模拟,并将其与粒子群算法相结合.仿真分析表明了期望值模型能够较好地刻画具有随机因素的风险规划问题,同时,所设计算法的性能也得到了验证.     

固定利率住房抵押贷款定价研究

本文采用最小二乘回归蒙特卡洛模拟对固定利率住房抵押贷款进行定价研究。模型结合当前我国住房抵押贷款合同的具体条款和提前偿还特征,分析了住房抵押贷款的违约期权风险和违约概率,运用无风险套利原理得到住房抵押贷款的市场公允利率。结果表明,该模型可以为商业银行的房贷利率定价提供参考依据。     

基于pair copula-GARCH模型的多资产组合VaR分析

提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH 模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH 模型下的多资产线性组合的VaR的计算方法.最后给出模型的实证分析.     

基于先验信息的无标底投标报价策略研究

将次序统计量与拍卖理论相结合,考虑投标商在无标底投标形式下的最优报价策略问题,通过估计投标商报价的分布,可以通过蒙特卡罗模拟方式得到每一报价下投标商中标的概率,最终可依据最高中标概率和最高期望利润来计算最优报价。     

空间科学卫星工程项目进度及风险分析——基于蒙特卡洛模拟仿真

通过Crystal Ball软件对空间科学卫星工程项目进度进行蒙特卡洛模拟仿真模拟,预测工程项目完成的时间,并进行敏感度分析,识别出整个研制项目过程中的风险主要存在的阶段.研究表明,蒙特卡洛模拟仿真方法是一种适用于空间卫星工程项目进度管理以及风险识别分析的便捷方法;要注重加强对空间科学卫星工程项目立项论证阶段以及正样研制阶段的风险管理.此方法对空间科学卫星工程项目的进度以及风险管理具有一定的决策依据.     

Copula方法对多变量股指期权定价的研究

本文给出了完全市场条件下基于Bernstein Copula的多变量欧式期权的风险中性价格.然后将GARCH处理后的沪深两市股指作为数据代入模型进行估计,并采用蒙特卡罗模拟方法对沪深两市股指期权进行实证研究.