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信用衍生工具在商业银行信用风险管理中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
信用衍生工具是用来交易信用风险的金融工具。概述了信用风险管理以及信用衍生工具的产生以及发展,并详细分析了信用衍生工具在防范信用风险中的作用,特别是其在分散信用风险上的作用。最后简述了信用衍生工具应用上存在的一些问题。 相似文献
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信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS)作为当今国际上最流行的的信用衍生工具,被广泛应用于商业银行的信用风险管理中。Credit Metrics模型被广泛运用于度量信用风险的大小,在应用Credit Metrics模型计算商业银行贷款的VaR基础上探讨CDS的定价问题。以单笔贷款为例来说明该模型探讨CDS定价实际运用过程,对我国商业银行信用风险管理的提高有一定指导作用。 相似文献
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如何有效的转移商业信用风险已成为企业亟待解决的问题之一。文章旨在通过引入信用衍生工具,为企业有效转移商业信用风险提供一种新的理论借鉴,从而助其降低商业信用风险,提高经营业绩。 相似文献
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第三方支付信用风险分析及监管机制研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对第三方支付平台在B2C和C2C的应用情况,提出了对其信用风险进行防范的方案.第三方支付作为信用缺失下的产物,在一定程度上解决了支付和信用风险的问题,但它本身还存在一些信用缺陷,需要不断优化.对第三方支付平台的沉淀资金和交易双方产生的信用风险问题提出一些创新的解决办法,如进行流程优化, 资金托管与保险担保结合等,并分析这些办法的应用价值以及改进后第三方支付平台的盈利模式. 相似文献
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商业银行的客户信用风险管理体系多种多样,各有立场和角度,也各有利弊。基于某商业银行客户信用风险管理实际,结合业界普遍的客户信用风险分析方法,通过实际需求建立客户等级分类模型和Z-score模型对客户信用风险进行系统性地评估,并利用真实数据进行验证,寻求现有信用风险评估值得改进之处,建立更为完善的客户风险管理机制。 相似文献
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消费信贷作为一种新型的金融产品,一方面刺激了消费者超前消费和超额消费的欲望,拉动了整个社会的消费能力和消费水平;另一方面也为银行创造了新的利润增长点,在银行的信用资产业务中所占的比重不断上升。同时由于消费信贷潜在的风险性,如信用卡就是一种高风险信贷,即无担保贷款,而且信用卡贷款鼓励持卡人先消费,贷款的偿还则来自持卡人将来不可预知的收入,这其中就蕴含着极大的风险。所以如何准确、全面地征集个人的信用资料并正确评价、合理确定个人的信用额度以避免消费信用风险,已成为当前各商业银行迫切需要解决的课题,要求建立全国性… 相似文献
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商业银行信用风险综合评价研究 总被引:14,自引:0,他引:14
商业银行信用风险评价作为一种有效的金融监管方式,是银行监管体系中的重要组成部分。本文根据商业银行信用风险评价指标体系建立的原则,从经营环境、银行素质、盈利能力、风险状况等四个方面建立商业银行信用风险评价指标体系,将定性分析与定量分析相结合,运用模糊数学理论对银行信用风险进行综合评价,并选择一家银行进行实证分析。 相似文献
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信用风险是商业银行等金融机构面临的重要风险之一,本文通过对KMV模型的分析找出了一种度量商业银行信用风险的方法,得出了利用KMV模型衡量违约率的逻辑框架,并分析了KMV模型应用在我国商业银行的可行性. 相似文献
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新巴塞尔协议鼓励商业银行采用内部评级法度量和管理信用风险。内部评级法有自己独特的风险度量方法,并要求具备一定的条件。我国商业银行应该克服目前面临的困难,采取有效对策,创造条件以实现利用内部评级法度量和管理信用风险。 相似文献
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以中国16家商业银行2011年1月至2019年6月数据为样本,实证检验金融科技对商业银行信用风险的经济资本的影响。研究表明,金融科技降低交易双方的信息成本,增加信息的透明度,减少商业银行信用风险的经济资本;商业银行盈利能力与所需信用风险的经济资本呈负相关关系;金融科技时代,商业银行亲周期行为减少,呈现“信用悖论”现象。因此,商业银行需要立足自身优势,与金融科技进行深度融合,提升风险管控能力。 相似文献
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当前,我国商业银行所面临的最大风险是房地产信贷风险。由于我国房地产行业发展所需资金大部分是依赖商业银行贷款,因此,商业银行在给房地产行业开辟"绿色通道"来获取资金效益的同时,也给自己增添了大量的信贷风险。以商业银行房地产信贷风险为研究对象,对商业银行房地产信贷面临的宏观、微观形势进行分析,阐述风险成因,旨在为加强房地产信贷管理、增强风险意识提供决策依据。 相似文献
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现有文献多从某一具体方法讨论信用风险评估模型,受样本数量的约束,所建模型并不足以反映金融机构所处的信用风险水平。本文以1333笔实际贷款记录建立数据方,运用数据挖掘方法揭示了信用风险基本特征,建立起两阶段的信用风险评估体系,实证结果表明本模型是有效的,为金融机构建立风险评价体系提供有力的支持。 相似文献
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由于当前国内外经济金融形势的变革,使得商业银行的信贷风险面临着挑战。通过模糊数学中的模糊综合评价法与层次分析相结合,对商业银行面临的信贷风险进行定量分析并为银行的相关信贷工作提供建议,结果表明银行自身因素中的信贷管理机制不健全,信贷风险监控系统是其面临的最大的风险,建议银行应从自身出发,建立健全的信贷风险管理的组织机构和信贷管理机制。 相似文献
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商业银行现有信用评级不能够适应中小企业的特点,不能真实反应中小企业的运营状况,导致其融资难、信用度低等问题,极大阻碍了中小企业的发展.从信用评级存在的缺陷出发,通过定量指标和定性指标2个方面的设计对信用评级指标进行了重构,探讨出适合我国国情的中小企业信用评级指标. 相似文献
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在现有文献研究和对信用担保企业深入访谈的基础上,设计了一套信用担保机构风险控制能力测量量表,并以此检验了所构建的风险控制能力测度模型。探索性因子分析和验证性因子分析结果表明:信用担保企业风险控制能力划分为信用风险控制能力、操作风险控制能力、市场风险控制能力以及综合风险控制能力四个维度具有良好的信度和效度;并进一步讨论了企业属性及企业资本规模对其风险控制能力的影响,实证检验结果表明:企业商业性属性、资本规模与其风险控制能力具有正向相关性。 相似文献